Teória a politika rizika vo financiách a v bankovníctve
1x
Teória a politika rizika vo financiách a v bankovníctve Book: Teória a politika rizika vo financiách a v bankovníctve
3 stars - 1
Cena: 4,00 €
Prvé tri kapitoly sa zaoberajú základom teórie užitočnosti, teórie rizika a teórie portfólia. Z hľadiska historického vývoja modelov merania rizík sú v štvrtej kapitole analyzované modely oceňovania kapitálových aktív. V rámci ďalších kapitol sú stručne analyzované kreditné, trhové, operačné a modelové riziká. V publikácii je zvýraznený moment, že súčasné praktiky bankového riskmanažmentu v krajinách strednej Európy, ktoré spočívajú v uplatňovaní techník merania trhového a kreditného rizika oddelene, by mali byť postupne nahradené kombinovaním metód merania viacerých druhov finančných rizík simultánne, výsledkom čoho by bola jedna metodológia merania rizika na základe portfóliového prístupu. Táto problematika je analyzovaná v kapitole praktické východiská modelov merania finančných rizík – regulačný rámec. V tejto súvislosti je zámerom autorov nielen charakterizovať výsledky hodnotenia príčin a potrieb vzniku teoretických modelov na meranie finančných rizík, ale najmä objasnenie, prečo tieto druhy rizík nemožno chápať oddelene.
  1. Odborná literatúra

Teória a politika rizika vo financiách a v bankovníctve

Rudolf Sivák , Ľubomíra Gertler , Urban Kováč

Teória a politika rizika vo financiách a v bankovníctve

Rudolf Sivák , Ľubomíra Gertler , Urban Kováč

Na túto knižku aktuálne nikto nečaká, máš záujem ty?

Aktuálne túto knihu ponúka 1 čitateľ

jarusqao (Bratislava 5) Stav: Prečítaná knižka 4,00 € Pridať do košíka

Pozrieť cenu novej knihy na martinus.sk | bux.sk | pantarhei.sk

Chcem tiež predať túto knihu.

Chcem si kúpiť, pošlite mi notifikáciu o novej ponuke.

Doplnkové info:

  • Vydavateľstvo: Sprint dva
  • ISBN: 9788089710195
  • Väzba: brožovaná

Popis knihy:

Prvé tri kapitoly sa zaoberajú základom teórie užitočnosti, teórie rizika a teórie portfólia. Z hľadiska historického vývoja modelov merania rizík sú v štvrtej kapitole analyzované modely oceňovania kapitálových aktív. V rámci ďalších kapitol sú stručne analyzované kreditné, trhové, operačné a modelové riziká. V publikácii je zvýraznený moment, že súčasné praktiky bankového riskmanažmentu v krajinách strednej Európy, ktoré spočívajú v uplatňovaní techník merania trhového a kreditného rizika oddelene, by mali byť postupne nahradené kombinovaním metód merania viacerých druhov finančných rizík simultánne, výsledkom čoho by bola jedna metodológia merania rizika na základe portfóliového prístupu. Táto problematika je analyzovaná v kapitole praktické východiská modelov merania finančných rizík – regulačný rámec. V tejto súvislosti je zámerom autorov nielen charakterizovať výsledky hodnotenia príčin a potrieb vzniku teoretických modelov na meranie finančných rizík, ale najmä objasnenie, prečo tieto druhy rizík nemožno chápať oddelene.

Našli ste chybu?